S & p 500 estratégias de negociação e betas de ações

Sp500 estratégias de negociação e betas de ações.

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O problema com este tipo de negociação é aquele com tal.

Quais ferramentas específicas devo trocar com sucesso.

Para obter uma vantagem no mercado de ações, você precisa de uma sólida educação, experiência, paciência e também as melhores ferramentas.

Uma ilustração do processo de pensamento de comprar um put é.

Beta: Flutuações de preços de medição.

Ao investir, o beta não se refere a fraternidades, testes de produtos ou videocassetes antigos - no investimento, beta é uma medida de risco de mercado ou volatilidade. É por causa desse risco que algumas pessoas não querem investir em ações. Esses investidores avessos ao risco não podem prejudicar a maior tendência dos estoques em flutuar no preço. Claro, sempre existe a possibilidade de um estoque perder algum ou todo seu valor, mas a volatilidade também permite que os investidores ganhem uma grande quantidade de dinheiro - se eles fizerem as escolhas corretas.

O que é o Beta?

Esta medida é calculada usando análise de regressão. Um beta de 1 indica que o preço da segurança tende a se mover com o mercado. Um beta maior que 1 indica que o preço da segurança tende a ser mais volátil do que o mercado, e um beta inferior a 1 significa que ele tende a ser menos volátil do que o mercado. Muitas unidades de utilidade têm uma versão beta de menos de 1 e, inversamente, muitos estoques de alta tecnologia da Nasdaq possuem uma versão beta maior do que 1.

Essencialmente, beta expressa a compensação fundamental entre minimizar o risco e maximizar o retorno. Vamos dar uma ilustração. Digamos que uma empresa tenha um beta de 2. Isso significa que é duas vezes mais volátil que o mercado global. Digamos que esperamos que o mercado ofereça um retorno de 10% em um investimento. Esperamos que a empresa devolva 20%. Por outro lado, se o mercado diminuísse e forneça um retorno de -6%, os investidores naquela empresa poderiam esperar um retorno de -12% (uma perda de 12%). Se um estoque tivesse um beta de 0,5, esperamos que ele seja metade tão volátil quanto o mercado: um retorno de mercado de 10% significaria um ganho de 5% para a empresa.

Aqui está um guia básico para várias betas:

Beta negativo - beta inferior a 0, o que indicaria uma relação inversa com o mercado - é possível, mas altamente improvável. No entanto, alguns investidores acreditam que os estoques de ouro e ouro devem ter betas negativos porque eles tendem a fazer melhor quando o mercado de ações diminui. Beta de 0 - Basicamente, o caixa tem um beta de 0. Em outras palavras, independentemente da forma como o mercado se move, o valor do caixa permanece inalterado (sem inflação). Beta entre 0 e 1 - Empresas com volatilidades inferiores ao mercado têm uma versão beta inferior a 1 (mas mais de 0). Como mencionamos anteriormente, muitas empresas de serviços públicos entram nessa faixa. Beta de 1 - A beta de 1 representa a volatilidade do índice dado usado para representar o mercado global, contra o qual outras ações e suas betas são medidas. O S & amp; P 500 é um índice desse tipo. Se um estoque tiver um beta de um, ele moverá a mesma quantidade e direção do índice. Assim, um fundo de índice que espelha o S & amp; P 500 terá um beta próximo a 1. Beta maior do que 1 - Isso denota uma volatilidade maior do que o índice de base ampla. Mais uma vez, como mencionamos anteriormente, muitas empresas de tecnologia da Nasdaq possuem um beta superior a 1. Beta maior do que 100 - Isso é impossível, pois indica essencialmente uma volatilidade que é 100 vezes maior que o mercado. Se um estoque tivesse um beta de 100, seria de esperar para 0 em qualquer declínio no mercado acionário. Se você já viu um beta de mais de 100 em um site de pesquisa, geralmente é o resultado de um erro estatístico, ou o estoque dado experimentou grandes oscilações devido à baixa liquidez, como um estoque de balcão. Em sua maior parte, os estoques de empresas bem conhecidas raramente têm um beta superior a 4.

Por que você deve saber o que é Beta.

Você está preparado para perder seus investimentos? Muitas pessoas não são e, portanto, optam por investimentos com baixa volatilidade. Outras pessoas estão dispostas a assumir riscos adicionais porque, com isso, recebem a possibilidade de aumentar a recompensa. É muito importante que os investidores não só tenham uma boa compreensão da sua tolerância ao risco, mas também saibam quais os investimentos que combinam com suas preferências de risco.

E, usando o beta para medir a volatilidade, você pode escolher melhor os valores que atendem aos seus critérios de risco. Os investidores que são muito avessos ao risco devem colocar seu dinheiro em investimentos com betas baixas, como ações de utilidade e contas do Tesouro. Os investidores que estão dispostos a assumir mais riscos podem querer investir em ações com betas maiores.

Muitas firmas de corretagem calculam as betas dos títulos que comercializam e depois publicam seus cálculos em um livro beta. Esses livros oferecem estimativas da versão beta para quase qualquer empresa de capital aberto. O problema é que a maioria de nós não tem acesso a esses livros de corretagem, e o cálculo para beta geralmente pode ser confuso, mesmo para investidores experientes.

No entanto, existem outros recursos. Um dos melhores sites que publica beta é o Yahoo !! Finanças (insira o nome da empresa, clique em Estatísticas principais e veja em Histórico de preços de ações). O beta que é calculado no Yahoo! compara a atividade do estoque nos últimos cinco anos e depois o compara com o S & amp; P 500. Um beta de "0.00" simplesmente significa que o estoque é um novo problema ou ainda não possui uma versão beta calculada para isso.

Avisos sobre Beta.

A segunda advertência para o uso de beta é que é uma medida de risco sistemático, que é o risco de enfrentar o mercado como um todo. O índice de mercado ao qual uma ação está sendo comparada é afetado por riscos de todo o mercado. Assim, como o beta é encontrado comparando a volatilidade de um estoque com o índice, beta só leva em consideração os efeitos de riscos de todo o mercado no estoque. Os outros riscos que a empresa enfrenta são os riscos específicos da empresa, que não são totalmente compreendidos na medida beta. Então, enquanto a beta dará aos investidores uma boa idéia sobre como as mudanças no mercado afetam o estoque, ele não olha para todos os riscos que a empresa enfrenta sozinha.

Vejamos um exemplo antigo. Enquanto os números mudaram significativamente desde 2005, esta ilustração ainda atende a sua finalidade ao descrever os usos para a versão beta. O seguinte é um gráfico das ações da IBM para o período de negociação de junho de 2004 a junho de 2005. A linha vermelha é a mudança percentual da IBM ao longo do período e a linha verde é a variação percentual do S & amp; P 500. Este gráfico ajuda a ilustrar como a IBM se moveu em relação ao mercado, como representado pelo S & amp; P 500 durante o período de um ano.

Fonte de dados: Barchart.

Em 8 de junho de 2005, o beta para IBM no Yahoo! era 1.636, o que significa que até esse ponto, a IBM teve a tendência de se mover mais acentuadamente em qualquer direção, em comparação com o S & amp; P 500 - e o gráfico acima demonstra a tendência da IBM para maior volatilidade. Quando o mercado subiu, a IBM (linha vermelha) tendeu a aumentar ainda mais (veja a faixa de outubro a dezembro), e as ações da IBM caíram mais do que o mercado quando declinou (veja a escala Jan-to-Mar). A grande queda no estoque da IBM de março a abril de 2005, enquanto coincide com uma queda menor no S & P, resultou de um risco específico da empresa: a empresa perdeu estimativas de ganhos.

Ao mostrar o comportamento da IBM durante este período, este gráfico demonstra tanto o valor que vem com o uso de beta e o cuidado que precisa ser mostrado ao usá-lo. Isso ajuda a medir a volatilidade, mas não é toda a história.

S & P 500 Trading Strategies e Stock Betas.

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S e P 500 & # 039; s mais altos estoques Beta.

O beta de um estoque é um número que descreve o quanto o retorno de uma ação se moverá em conjunto com o mercado de ações global. Quando o mercado está surgindo como aconteceu no ano passado, ter ações beta altas positivas em seu portfólio podem ter um impacto significativo em seus retornos. No entanto, se as marés se transformarem, e os mercados se revertem, ter essas mesmas ações em sua carteira pode muitas vezes levar a grandes dificuldades financeiras.

O motivo pelo qual isso está sendo criado neste momento é porque o mercado de ações tem mostrado alguns sinais notáveis ​​de fraqueza depois de estar em uma trajetória ascendente durante a maior parte dos últimos dois anos. O programa de flexibilização quantitativa do Fed definitivamente ajudou essa tendência. Agora, no entanto, as rachaduras estão começando a reaparecer na economia, como a inflação dos alimentos, a queda dos preços das casas e mais problemas relacionados às execuções hipotecárias. Além disso, o programa QE2 está programado para terminar em junho e, se não houver QE3 de acompanhamento, os estoques podem ter um grande mergulho. Por outro lado, se um QE3 for anunciado, os estoques também poderão continuar a subir.

Com isso dito, aqui estão algumas das ações beta mais altas atualmente no S & amp; P500:

Com relação à previsão da inflação, a medida básica do CPI, amplamente seguida, não inclui a inflação nos preços dos alimentos e energia; portanto, muitas vezes perde o impacto desses itens em consumidores reais. Assim, um aumento de 30% na inflação subjacente é um sinal negativo para a inflação global que afeta os consumidores. Além disso, durante o primeiro trimestre do ano, várias empresas, incluindo a General Mills e a Kraft, começaram a aumentar os preços de produtos alimentares selecionados em até 7% devido aos aumentos nos preços das commodities. O McDonald's também anunciou que aumentará os preços em 2018 para lidar com o aumento do preço dos insumos. Como o CFO da McDonald's explica: "À medida que a commodity e outras pressões de custos se tornam mais pronunciadas à medida que nos movemos ao longo do ano, provavelmente aumentaremos os preços para compensar alguns, mas não necessariamente, todos esses aumentos de custos". (Para mais informações sobre a inflação, veja o que está prevenindo a inflação?)

Use o Investopedia Stock Simulator para negociar as ações mencionadas nesta análise de estoque, sem risco!

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