# 7 Turtle Trading System.
Enviado por Usuário em 16 de julho de 2008 - 14:01.
Enviado por Rich.
Estou anexando um arquivo pdf com regras de negociação de Trurtle grátis para mercados comerciais de Richard Dennis!
Aqui estão os Indicadores para Comerciantes que usaram Metatrader 4 Platform, usaram apenas Gráficos Diários; & amp; aqui está o link de download:
"Eu sempre digo que você poderia publicar minhas regras em um jornal e ninguém os seguiria. A chave é constância e disciplina. Quase qualquer um pode constituir um conjunto de regras de 80%, o que nós qualificamos nosso povo. não podia fazer é dar-lhes a autoconfiança para manter esse sistema mesmo quando as coisas estão indo mal ".
Richard Dennis, pai das tartarugas.
Obrigado amigo por este generoso contributo.
O programa de negociação "Turtle", iniciado por Richard Dennis, é, por qualquer medida, uma das maiores histórias de sucesso em toda a história da negociação. Há um breve histórico: Richard Dennis foi um sucesso (ele transformou um empréstimo familiar de $ 400 em US $ 200 milhões! ) Comerciante de Chicago e gerente de dinheiro que acreditava firmemente que os métodos de negociação bem sucedidos poderiam ser ensinados. Seu parceiro discordou. Dennis então saiu e recrutou 14 pessoas - algumas das quais não tinham experiência comercial - e ensinou-lhes seus métodos comerciais. Ele os chamou de "Tartarugas" e, após um breve período de treinamento, eles se tornaram mestres dos mercados.
Primeiro, obrigado pela construção deste site. É muito útil para mim.
Quero baixar o arquivo 'turtlerules. pdf', mas ele disse que arquivo ou página não pode ser encontrado. Você poderia dar um novo link, por favor?
Espero que você possa responder isso em breve.
Obrigado pela sua generosidade.
O link foi corrigido. Por favor, tente novamente.
Estou surpreso de saber que alguém já pediu isso, mas, esse sistema se adapta bem ao forex? Isso funciona no forex? Quais os prazos, etc. Você poderia fornecer um esboço de como este sistema funciona, ou seja. um guia passo a passo, como os outros sistemas? Você poderia mostrar os indicadores no gráfico, etc.? Eu sei que estou pedindo tudo! Então, muito obrigado por qualquer ajuda que você possa dar!
P. S. Alguém já tentou este sistema ainda? Como vão as coisas? Parece-me ser o inverso do que os comerciantes normalmente fazem: tire muitos lucros pequenos e depois uma grande perda! Isso parece ser muitas pequenas perdas, mas aguardando o grande salto? Isso é correto? Eu só li o PDF um par de vezes.
Eu baixei o arquivo Turtle e apliquei para pares de moedas. Eu não sei como ler os breakouts referidos no arquivo pdf. Existe alguém que está postando para forex e pode explicar? Obrigado pelo que você faz. Rebecca.
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Uma Estratégia de Breakout de Estilo de Tartarugas.
Alguns comerciantes preferem usar pontos de fuga para sinalizar suas entradas de tendência, outros preferem usar indicadores que apenas mostram um forte impulso direcional. Quem está certo e que funciona melhor?
The Turtle Traders.
No início de 1980, o famoso comerciante Richard Dennis apostou seu parceiro que ele poderia levar recrutas e transformá-los em comerciantes muito lucrativos, ensinando-lhes um sistema comercial bastante simples. Para cortar uma longa história curta, ele foi realmente capaz de recrutar alguns noviços, dar-lhes um sistema e capital, e vê-los fazer lucros espetaculares ao longo de alguns anos. Durante muito tempo, houve muita especulação sobre exatamente qual era esta estratégia de negociação soberbamente lucrativa. Alguns anos atrás, alguns dos originais & ldquo; Turtles & rdquo; publicou as regras da estratégia que lhes foi dada.
O sistema de comércio de tartarugas.
O coração do sistema que governava as entradas de comércio era trocar uma variedade de instrumentos, entrando muito quando um preço aumentava 55 dias ou baixa em um mínimo de 55 dias: fuga de canais Donchian. A perda de parada foi simplesmente função da volatilidade, e foi calculada pelo alcance verdadeiro médio (ATR) do instrumento. Era um sistema de negociação de tendências.
Geralmente, acredita-se que este tipo de sistema de breakout já não funciona bem, particularmente no mercado de Forex, onde os fuga de Forex muitas vezes se tornam & ldquo; fake-outs & rdquo ;. No entanto, fiquei surpreendido ao descobrir com minha própria pesquisa que o comércio de estilo Turtles pode realmente funcionar muito bem no mercado Forex, em comparação com sistemas de entrada mais complexos envolvendo indicadores, hora do dia etc.
Turtles Style Trading em Forex.
À medida que as tartarugas trocavam uma gama diversificada de mercados, você pensaria que uma parte fundamental da aplicação com êxito de seus métodos no mercado Forex seria o comércio de todos os pares de moedas de forma igual. Na verdade, a pesquisa mostra que o USD é o principal motor do mercado Forex e que os pares de moeda USD têm uma forte tendência de tendência. Isso pode mudar no futuro se o USD perder seu papel como a principal moeda global, mas, por enquanto, é válido. Após o USD, o Euro é a próxima moeda mais forte. Portanto, é uma boa idéia aplicar apenas essa estratégia de negociação a pares de moedas USD.
As tartarugas usaram 55 dias e, ocasionalmente, folhetos de 20 dias. Estes períodos são muito curtos para o mercado Forex moderno. Desde 2008, um período de 70 dias correspondente a 3 meses tem sido um ótimo indicador de tendências, e também funcionou bem antes da primeira parte da era moderna do Forex.
Um toque final pode ser adicionado para melhorar o desempenho. Os preços de entrada para cada par de moedas podem ser calculados no final de cada dia e os pedidos de entrada definidos de acordo. A perda de parada também é calculada como uma função do alcance verdadeiro médio. No entanto, se o preço estiver abaixo ou caindo abaixo do preço da parada de perdas antes do preço de entrada ser desencadeado, nenhuma troca deve ser tomada. Este mecanismo impede que os negócios sejam inseridos onde é provável que o preço se encontre exausto muito logo após a ocorrência.
Regras da Estratégia.
Digite por muito tempo quando o preço quebra o preço mais alto dos últimos 70 dias ou curto quando ele quebra o mínimo dos últimos 70 dias, desde que o preço da parada não seja violado antes da entrada.
A perda de parada pode basear-se em 0,5, 1 ou 2 unidades do intervalo real médio de 20 dias.
Deve ser utilizado um tamanho de comércio consistente em dinheiro, e idealmente deve ser mantido pequeno, não superior a 0,25% do capital por 2 vezes ATR.
Comercialize apenas os principais pares de USD e as moedas de commodities emparelhadas com USD. Um filtro de análise fundamental pode ser usado para melhorar a seleção do comércio.
Uma variedade de métodos pode ser usada para determinar as saídas comerciais.
Voltar aos resultados do teste.
Um teste de volta foi realizado para o período iniciado em abril de 2001 e terminou em junho de 2015, o que é um período razoavelmente longo. A expectativa média por comércio é mostrada por par de moedas e no total na tabela abaixo, usando tamanhos de perda de parada de 0,5, 1 e 2 unidades do intervalo real médio de 20 dias e vários objetivos de lucro com base na relação entre recompensa e risco. Spreads, comissões, deslizamento e financiamento durante a noite não são tidos em conta nos resultados.
É óbvio que esta é uma estratégia robusta e lucrativa ao longo do tempo, especialmente nos maiores índices de recompensa e risco. Havia, naturalmente, quase o dobro de negociações desencadeadas por 1 e 2 ATR do que por 0,5 ATR, mas, curiosamente, observe como houve pouca diferença na expectativa média positiva por troca entre os níveis de parada de perda. Uma boa solução pode ser usar o ATRs mais alto, onde as negociações ATR mais baixas não são desencadeadas.
Uma última palavra de advertência: como todas as estratégias mecânicas, houve períodos de redução severa, com aproximadamente 3.000 negócios para as estratégias de ATR de 1 e 2 durante o período de 14 anos, e cerca de metade desse número para a estratégia 0.5 ATR.
Para dar um exemplo, os cortes máximos de pico a cavidade com saídas em uma recompensa para risco de 2 unidades foram os seguintes:
0,5 ATR: 34 unidades.
2 ATR: 130 unidades.
Isso é algo a ter em consideração quando você planeja sua estratégia de gerenciamento de dinheiro, se você adotar esse tipo de método de negociação de tendências.
Back Test Equity Curves.
Todos estão em uma meta de lucro de risco para risco de 2 unidades.
0,5 ATR parar a perda:
1 perda de parada do ATR:
2 ATR parar a perda:
Adam Lemon.
Adam é um comerciante de Forex que trabalhou nos mercados financeiros por mais de 12 anos, incluindo 6 anos com a Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo U. K. Chartered Institute for Securities & Investment. Saiba mais de Adam em suas lições gratuitas na FX Academy.
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Como negociar forex como Richard Dennis.
Richard Dennis é um famoso comerciante de commodities da década de 1970. Ele é famoso por criar uma equipe pioneira de 'Turtle Traders' que passou a fazer enormes lucros nos mercados financeiros usando um simples método de troca mecânica. Ao fazê-lo, ele conseguiu ganhar uma aposta com o colega William Eckhardt, que "qualquer um" poderia ser ensinado a negociar com sucesso.
Dennis é conhecido como comerciante de commodities, mas a verdade é que seu fundo trocaria toda uma gama de futuros financeiros, incluindo índices de mercado de ações, como o dólar, commodities como o açúcar e moedas como o iene japonês.
Uma postagem convidada do ForexTime.
Negociar a partir de um universo de futuros diferentes permitiu a Dennis a capacidade de encontrar mais facilmente sinais lucrativos. Pensa-se que Dennis se aposentou de negociação logo após o acidente de 1987, embora muitos dos comerciantes de tartarugas originais continuem a negociar hoje.
A estratégia original de comercialização de tartarugas baseava-se em um simples sistema de breakout baseado em regras que era de natureza completamente mecânica.
Basicamente, sempre que um mercado explodiu de sua faixa recente, Dennis iniciaria uma ordem de compra ou venda na direção do movimento e espero lucrar com uma nova tendência. Ele também usaria uma regra de filtro que afirmou que o comércio só deveria ser tomado se a última vez que o sinal ocorreu resultou em lucro (hipotético ou real).
Quando o mercado volta e começa a se mover da outra maneira, ele cortará suas perdas e procurará um novo sinal. A negociação permitiu assim a Dennis capturar uma série de grandes tendências com uma relação de ganhos de cerca de 35% -40%. (Isso é típico para os sistemas de seguimento de tendências).
Trading forex como Dennis é, portanto, um caso relativamente simples de fugas seguintes nos mercados de moeda e montando essas tendências até que eles comecem a voltar para o outro lado. Após 5 anos de negociação deste método, os Turtle Traders receberam mais de US $ 175 milhões.
Desde a década de 1990, quando a estratégia Turtle Trading tornou-se mais conhecida, a estratégia foi escrita em uma série de livros de negociação publicados e pensa-se que a estratégia já não funciona. Na verdade, a estratégia exata que Dennis e Turtle Traders usaram mostrou ter atingido um pico no final da década de 1970, que raramente conseguiu recuperar.
No entanto, mesmo que essa estratégia não seja mais considerada rentável, uma série de Turtle Traders, incluindo William Eckhardt, ainda comercializam os mercados hoje com grande sucesso. Não seria irracional sugerir que eles estão negociando um modelo derivado, não muito diferente daquele do sistema Turtle original.
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Guia abrangente para a estratégia de negociação da tartaruga.
Turtle trading é o nome dado a uma família de estratégias de tendências. Baseia-se em regras mecânicas simples para entrar em negociações quando os preços sairam dos canais de curto prazo. O objetivo é andar de tendências de longo prazo desde o início.
O comércio de tartarugas nasceu de um experimento na década de 1980 por dois comerciantes de futuros pioneiros que estavam debatendo se bons comerciantes nasceram com talento inato ou se alguém poderia ser treinado para negociar com sucesso. As tartarugas desenvolveram um sistema de negociação mecânico simples e ganhador que poderia ser usado por qualquer comerciante disciplinado, independentemente da experiência anterior.
O nome da "comercialização de tartarugas" foi atribuído a várias origens possíveis. Para mim, simboliza os resultados "lentos mas seguros" deste sistema. Em contraste com os sistemas complexos de caixa preta, as regras de negociação de tartarugas são simples e fáceis o suficiente para você construir seu próprio sistema - eu recomendo isso.
As primeiras formas de negociação de tartarugas foram manuais. E, eles exigiram cálculos laboriosos de médias móveis e limites de risco. No entanto, os comerciantes mecânicos de hoje podem usar algoritmos com base em parâmetros de tartaruga para orientá-los para negociação bem-sucedida. Como sempre, a chave para o sucesso da negociação reside em uma disciplina consistente.
Quais mercados são melhores para o comércio de tartarugas?
Sua primeira decisão é quais os mercados para o comércio. O comércio de tartarugas é baseado em manchas e saltos a bordo no início de tendências de longo prazo em mercados altamente liquidos, geralmente futuros. Uma vez que as mudanças de tendência a longo prazo são raras, você precisará escolher mercados líquidos onde você pode encontrar oportunidades de negociação suficientes.
Meus favoritos estão no CME: Para Agriculturals, eu gosto de Milho, Soja e Soft Red Winter Wheat. Os melhores índices de ações são E-mini S & amp; P 500, E-mini NASDAQ100 e E-mini Dow. No grupo Energy, gosto de E-mini Crude (CL), E-mini natgas e Aquecimento Oil.
E, em Forex, é AUD / USD, CAD / USD, EUR / USD, GPB / USD e JPY / USD. Do grupo Taxas de juros de derivativos, eu gosto do Eurodollar, T-Bonds e da Nota do Tesouro de 5 anos. Finalmente, nos Metais, os melhores candidatos são sempre ouro, prata e cobre.
Uma vez que o comércio de tartarugas é uma empresa de longo prazo com um número limitado de sinais de entrada bem sucedidos, você deve escolher um grupo bastante amplo de futuros. Aqueles acima são meus favoritos, embora outros também funcionem se forem altamente líquidos. Por exemplo, no passado troquei os futuros Euro-Stoxx 50 com excelentes resultados.
Além disso, eu só negocio os contratos de mês mais próximo, a menos que estejam dentro de algumas semanas de vencimento. Acima de tudo, é extremamente importante ser consistente. Eu sempre assisto e troco o mesmo futuro.
Tamanho da posição.
Com a negociação de tartarugas, você vai atacar muitas vezes por cada time que você bateu. Ou seja, você receberá muitos sinais para entrar em negociações a partir das quais você será interrompido rapidamente. No entanto, nessas poucas ocasiões em que você está certo, você entrará em um mercado vencedor precisamente no momento certo - o início de uma mudança de tendência a longo prazo.
Assim, para o gerenciamento de riscos, sua sobrevivência depende da escolha do tamanho da posição certa. Você precisará programar seu sistema de negociação mecânica para garantir que você não fique sem dinheiro em stop-outs antes de bater em casa.
Risco de porcentagem constante com base na volatilidade.
A chave na negociação de tartarugas é usar uma posição de risco baseada em volatilidade, que permanece constante. Programe seu algoritmo de tamanho de posição para que ele suavize a volatilidade do dólar, ajustando o tamanho de sua posição de acordo com o valor em dólares de cada tipo de contrato respectivo.
Isso funciona muito bem. O comerciante de tartarugas entra em posições que consistem em contratos menos, mais dispendiosos, ou então mais, contratos menos onerosos, independentemente da volatilidade subjacente em um determinado mercado.
Por exemplo, quando a tartaruga comercializando um mini contrato que exige, por exemplo, $ 3000 de margem, eu compro / venda apenas um desses contratos, enquanto que quando eu entrar em uma posição com contratos de futuros que exigem $ 1500 em margem, eu compro / venda de 2 contratos.
Este método garante que os negócios em diferentes mercados tenham chances semelhantes de perda ou ganho em dólares. Mesmo quando a volatilidade em um determinado mercado é menor, através da comercialização de tartarugas bem sucedida nesse mercado, você ainda ganhará grande porque você está segurando mais contratos desse futuro menos volátil.
Como calcular e capitalizar a volatilidade - O conceito de "N"
As primeiras tartarugas usaram a letra N para designar a volatilidade subjacente de um mercado. N é calculado como o intervalo real exponencial de 20 dias de True Range (TR).
Descrito simplesmente, N é o movimento médio de preços de um dia em um determinado mercado, incluindo abertura de lacunas. N está indicado nas mesmas unidades que o contrato de futuros.
Você deve programar seu sistema de comércio de tartarugas para calcular o verdadeiro alcance como este:
True Range = O maior de: o máximo de hoje menos a baixa de hoje, ou a alta de hoje menos o fechamento do dia anterior, ou o fechamento do dia anterior menos a baixa de hoje. Em taquigrafia:
TR = (Máximo de) TH - TL; ou TH - PDC; ou PDC - TL.
Daily N é calculado como: [(19 x PDN) + TR] / 20 (Onde PDN é o dia anterior N e TR é o verdadeiro intervalo do dia atual).
Uma vez que a fórmula precisa do valor de um dia anterior para N, você começará com o primeiro cálculo sendo apenas uma média simples de 20 dias.
Limitando o risco ao ajustar a volatilidade.
Para determinar o tamanho da posição, programe seu sistema de negociação de tartarugas para calcular a volatilidade do dólar do mercado subjacente em termos de seu valor de N. É fácil:
Volatilidade do dólar = [Dólares por ponto do valor do contrato] x N.
Nos momentos em que eu sinto a aversão ao risco "normal", estabeleci 1 N igual a 1% do patrimônio da minha conta. E, em momentos em que me sinto mais avessos ao risco do que o normal, ou quando minha conta é mais atraída do que o normal, eu estabeleci 1 N igual a 0,5% do patrimônio da minha conta.
As unidades para o tamanho da posição em um determinado mercado são calculadas da seguinte forma:
1 unidade = 1% do patrimônio da conta / volatilidade do dólar do mercado.
Qual é o mesmo que:
1 unidade = 1% do patrimônio da conta / ([Dólares por ponto do valor do contrato] x N)
Aqui está um exemplo para o óleo de aquecimento (HO):
Para HO o dólar por ponto é de US $ 42.000 porque o tamanho do contrato é de 42.000 litros e o contrato é cotado em dólares.
Supondo que um tamanho da conta de negociação de tartarugas seja de US $ 1 milhão, o tamanho da unidade para o próximo dia de negociação (dia 23 na série acima) conforme calculado com o valor de N = 0,0141 para o dia 22 é:
Tamanho da unidade = [.001 x $ 1 milhão] / [.0141 x 42,000] = 16,80.
Como os contratos parciais não podem ser negociados, neste exemplo, o tamanho da posição é arredondado para baixo para 16 contratos. Você pode programar seus algoritmos para realizar cálculos de tamanho N e unidade semanalmente ou mesmo diariamente.
O dimensionamento da posição ajuda você a construir posições com risco de volatilidade constante em todos os mercados que você comercializa. É importante o comércio de tartarugas usando a maior conta possível, mesmo quando você está negociando apenas minis.
Você deve garantir que as frações do tamanho da posição permitirão que você troca pelo menos um contrato em cada mercado. Pequenas contas serão presas à granularidade.
A beleza da negociação de tartarugas é que a N serve para gerenciar o tamanho da sua posição, bem como o risco de posição eo risco total de portfólio.
As regras de gerenciamento de risco da negociação de tartarugas determinam que você deve programar seu sistema de negociação mecânica para limitar a exposição em qualquer mercado único a 4 unidades, sua exposição em mercados correlacionados para um total de 8 unidades e sua "exposição direta" direta (ou seja, ou curto) em todos os mercados até um total máximo de 12 unidades em cada direção.
Tempo de entrada quando a negociação de tartarugas.
Os cálculos N acima dão o tamanho apropriado da posição. E, um sistema mecânico de comércio de tartarugas gerará sinais claros, por isso as entradas automatizadas são fáceis.
Você entrará nos mercados escolhidos quando os preços sairão dos canais de Donchian. Os breakouts são sinalizados quando o preço se move além do alto ou baixo do período anterior de 20 dias.
Apesar da disponibilidade 24 horas por dia da negociação e-mini, eu só entro durante a sessão de negociação diurna. Se houver uma diferença de preço em aberto, entro no comércio se o preço estiver se movendo na minha direção alvo em aberto.
Eu entro no comércio quando o preço se move um carrapato após o alto ou o mínimo dos 20 dias anteriores.
No entanto, aqui está uma advertência importante: se a última ruptura, seja longa ou curta, teria resultado em um comércio vencedor, não entro no comércio atual.
Não importa se essa última ruptura não foi negociada porque foi ignorada por qualquer motivo, ou se essa última discussão foi negociada e foi um perdedor.
E, se negociado, considero um breakout um perdedor se o preço após o breakout posteriormente mover 2N contra mim antes de uma saída rentável no mínimo 10 dias, conforme descrito abaixo.
Para repetir: eu só entro trades após uma quebra perdida anterior. Como um recurso para evitar perder os principais movimentos do mercado, posso negociar no final de um período de "falhas de segurança" de 55 dias.
Ao aderir a esta ressalva, você aumentará sua chance de estar no mercado no início de um movimento de longo prazo. Isso porque a direção anterior do movimento foi provada falsa por isso (hipotético) perdendo o comércio.
Alguns comerciantes de tartarugas usam um método alternativo que envolve a tomada de todos os negócios de breakout, mesmo que o comércio de breakout anterior perdeu ou tenha perdido. Mas, para as contas pessoais de negociação de tartarugas, descobri que minhas remessas são menores quando aderem à regra da negociação somente se o comércio de discussão anterior fosse ou teria sido um perdedor.
Tamanho da ordem.
Quando recebo um sinal de entrada de uma fuga, meu sistema de negociação mecânica entra automaticamente com um tamanho de ordem de 1 unidade. A única exceção é quando, como mencionado acima, eu estou em um período de redução mais profunda do que usual. Nesse caso, eu entro ½ tamanho da unidade.
Em seguida, se o preço continuar na direção esperada, meu sistema adiciona automaticamente a posição em incrementos de 1 unidade em cada movimento de preço ½ N adicional enquanto o preço continua na direção desejada.
O sistema de negociação mecânica continua aumentando minha retenção até o limite de posição ser atingido, digamos em 4N como discutido anteriormente. Eu prefiro encomendas limitadas, embora você também possa programar o sistema para favorecer pedidos de mercado, se desejar.
Aqui está um exemplo de entrada em futuros Gold (GC):
N = 12,50, e a longa fuga é de US $ 1310.
Comprei a primeira unidade em 1310. Comprei a segunda unidade ao preço [1310 + (½ x 12.50) = 1316.25] arredondado para 1316.30.
Então, se o movimento do preço continuar, eu compro a terceira unidade em [1316.30 + (½ x 12.50 = 1322.55] arredondado para 1322.60.
Finalmente, se o ouro continuar avançando, comprei a quarta, última unidade em [1322,60 + (½ x 12,50) = 1328,85) arredondado para 1328,90.
Neste exemplo, o progresso do preço continua em tão curto período de tempo que o valor N não mudou. Em qualquer caso, é fácil programar seu sistema de negociação mecânica para acompanhar tudo sobre a marcha, incluindo mudanças em N, tamanhos de posição e pontos de entrada.
A negociação da tartaruga pára.
O comércio de tartarugas envolve a realização de inúmeras pequenas perdas, enquanto aguardam as mudanças ocasionais de longo prazo na tendência, que são grandes vencedores. Preservar a equidade é extremamente importante.
O meu sistema automático de comércio de tartarugas ajuda a minha confiança e disciplina, removendo o componente emocional da negociação, então é automaticamente inserido nos vencedores.
As paradas são baseadas em valores N, e nenhum comércio representa mais de 2% de risco para minha conta. As paradas são definidas em 2N, uma vez que cada N de movimento de preços é igual a 1% do patrimônio da minha conta.
Então, para posições longas eu configurei a parada-perda em 2N abaixo do meu ponto de entrada real (preço de preenchimento da ordem), e para posições curtas a parada está em 2N acima do meu ponto de entrada.
Para equilibrar o risco quando adiciono unidades adicionais a uma posição que se movia na direção desejada, levanto as paradas para as entradas anteriores em ½ N.
Isso geralmente significa que eu colocarei todas as minhas paradas para a posição total em 2 N da unidade que adicionei mais recentemente. No entanto, no caso de mercados abertos ou em movimento rápido, as paradas serão diferentes.
As vantagens de usar paradas baseadas em N são óbvias - as paradas são baseadas na volatilidade do mercado, que equilibra o risco em todos os meus pontos de entrada.
Sair de um comércio.
Uma vez que o comércio de tartarugas significa que eu devo sofrer muitos pequenos "strike-outs" para desfrutar de relativamente poucas "corridas em casa", eu tenho cuidado de não sair de negociações vencedoras muito cedo.
Meu sistema de negociação mecânica está programado para sair com uma baixa de 10 dias nas minhas entradas longas e em uma alta de 10 dias para posições curtas. Se o limite de 10 dias for violado, meu sistema sai de toda a posição.
O sistema de troca mecânica ajuda a superar minha ganância e tendência emocional de fechar um comércio lucrativo muito cedo. Saio usando ordens de parada padrão e não jogo nenhum jogo de "esperar e ver" .... Eu deixo meu sistema de negociação mecânica tomar essas decisões para mim.
Pode ser doloroso ver minha conta engordar dramaticamente durante um grande movimento de mercado com um comércio vencedor, e depois devolver "ganhos de papel" significativos antes que eu seja impedido. Ainda assim, o sistema de troca mecânica do meu parceiro funciona muito bem.
Os algoritmos de negociação de tartarugas oferecem uma maneira rápida de criar seu próprio sistema de negociação mecânica do-it-yourself, que é simples, fácil de entender e eficaz.
Se você tem a disciplina para manter as mãos desligadas e deixar o seu sistema de negociação mecânica fazer o seu trabalho, a negociação de tartarugas pode ser a sua melhor escolha.
Afinal, as tartarugas são lentas, mas geralmente ganham a corrida # 8230;
& # 8212; Por Eddie Flower.
O Guia abrangente da Estratégia de Negociação de Tartaruga foi originalmente publicado no OneStepRemoved.
Sobre o Autor System Trader Success Contributor.
Os autores contribuintes são participantes ativos nos mercados financeiros e totalmente absorvidos na análise técnica ou quantitativa. Eles desejam compartilhar suas histórias, idéias e descobertas no System Trader Success e espero que você seja um comerciante do sistema melhor. Entre em contato conosco se você quiser ser um autor contribuidor e compartilhar sua mensagem com o mundo.
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